11.1 2017年7月26日，珠海格力电器股份有限公司（以下简称?"格力电器"）公告收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东监管局"）对其公司董事徐自发下达的行政监管措施决定书《关于对徐自发采取出具警示函措施的决定》。原因是：徐自发于2016年11月24日，通过交易所集中竞价交易的方式买入格力电器股票575,300股，成交均价为26.39元/股，成交金额1518.22万元。2017年5月22日，徐自发再次通过交易所集中竞价交易的方式，卖出格力电器股票400,825股，成交均价为33.45元/股，成交金额1340.76万元。徐自发作为格力电器的董事，将持有的格力电器股票在买入后不足6个月卖出，违反了《证券法》第四十七条的规定，并被广东监管局采取出具警示函的监管措施。

2017年10月19日，格力电器公告收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《调查通知书》（编号：粤证调查通字170202号），该通知书内容为"因涉嫌违反证券法律法规，根据《中国人民共和国证券法》的有关规定，我会决定对你立案调查，请予以配合"。

本基金投研人员分析认为，上述行政监管对公司经营并无实质性影响，格力电器改正态度积极，迅速做出反应，积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关要求履行信息披露义务。该事件发生后该公司经营状况正常。该公司作为沪深300指数的重要成分股，目前估值和财务状况均良好。本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度，在投资授权范围内，经正常投资决策程序对格力电器进行了投资。

11.2 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

11.3 其他资产构成

11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。

第十二部分 基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为2017年3月27日，基金合同生效以来的投资业绩及与同期基准的比较如下表所示：

创金合信量化核心混合A

创金合信量化核心混合C

第十三部分 费用概览

一、基金运作费用

（一）基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、C类基金份额的销售服务费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券、期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金的相关账户开户费用、账户维护费用；

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.50%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、C类基金份额的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，仅就C类基金份额收取销售服务费。C类基金份额销售服务费按前一日C类基金份额基金资产净值的0.80%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下：

H＝E×0.80%÷当年天数

H 为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为C类基金份额前一日的基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费用。

4、上述“基金费用的种类”中第4－10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

二、基金销售费用

1、申购费率

（1）A类基金份额的申购费率

本基金对通过直销机构申购的特定投资群体与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

通过直销机构申购本基金A类基金份额的特定投资群体的申购费率如下表所示：

其他投资者申购本基金A类基金份额的申购费率如下表所示：

（2）在申购费按金额分档的情况下，如果投资者多次申购，申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

（3）本基金C类基金份额不收取申购费。

2、赎回费率

（1）A类基金份额的赎回费率

本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示：